Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Вс дек 05, 2021 12:03 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ищу книгу
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 4:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 2:13 pm
Сообщений: 8
Здравствуйте!

В одном из ваших источников узнала, что в зависимости от состава выборки существуют разные методы нахождения среднего значения. И более подробно этот факт описан в вашей книге: "Устойчивость в социально-экономических моделях", скажите, где я могу найти эту книгу в электронном виде?

Заранее, благодарна!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 4:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 9904
Книга "Устойчивость в социально-экономических моделях" издана в 1979 г. В электронном виде ее нет.
Основное содержание включено в учебники, выставленные на наших сайтах.
Что именно Вас интересует?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 2:13 pm
Сообщений: 8
У меня имеется выборка из 60 предприятий промышленности, за период 3 года, и расчитано 30 финансовых коэффициентов, для каждого. Но значение этих коэффициентов по некоторым предприятиям значительно отличается от общей массы. Мне необходимо сделать выборку более однородной для последующего регрессионного анализа. Коэффициент вариации достигает 97%, что не позволяет продолжить дальнейшие вычисления. С помощью какого метода можно решить эту проблему? И есть ли в этом необходимость, при том, что показатели ассиметрии и эксцесса в пределах 0.

Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 9904
Ничего общего с первым вопросом.
И видно, что не читали наши учебники (см. http://orlovs.pp.ru/ , http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html )
Например, согласно п.4.1 "Эконометрики" распределения любых реальных данных ненормальны. Следовательно,
Цитата:
показатели асимметрии и эксцесса
Вам не дадут никакой полезной информации (обратите внимание на орфографию).
Согласно п.4.2 "Эконометрики" любые критерии отбраковки не имеют никакого научного обоснования. Так что если какое-либо значение представляется Вам резко выделяющимся - анализируйте информацию о свойствах соответствующего объекта, прикладная статистика не поможет.
Утверждение
Цитата:
Коэффициент вариации достигает 97%, что не позволяет продолжить дальнейшие вычисления.

непонятно. Какое отношение имеет коэффициент вариации к регрессионному анализу?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 2:13 pm
Сообщений: 8
С вашим форумом и книгами я столкнулась впервые, но про ненормальность распределения реальных значений успела почитать, и про то, что вы не рекомендуете делать какие то громкие выводы о состоянии процесса на основе тех же регрессионных моделей.
И уверяю вас с орфографией у меня все в порядке, ошибка в правописании слова "ассиметрия", явилась следствием моей спешки.
Относительно связности моих вопросов – они взаимосвязаны, просто посредством появления у меня новой информации (источников), я переосмысливаю мою работу и сама себе создаю множество проблем (может, поэтому мои вопросы и показались глупыми).
Из источника, Г.В. Савицкой я узнала, что одним из условий корреляции является однородность исследуемой информации относительно распределения ее около среднего уровня, а критерием однородности служит среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. А для расчета вариации нужно знать среднеарифметическое значение. Тут я и застопорилась, поскольку для разных по составу выборок берутся соответствующие расчеты средних, таких как мода, медиана и т.д.
Я просто хотела исключить из выборки предприятия имеющие значения финансовых коэффициентов, значительно отличающиеся от общего массива информации. В связи с чем решила отсеять их при помощи среднего значения, и тем самым получить более выровненную выборку.
Мне действительно необходима ваша помощь в этом вопросе, поскольку я в действительности «самоучка» и специального образования в этой области не получала (нам давали только основы), статистикой и эконометрикой занимаюсь самостоятельно (добровольно). Многофакторную регрессионную модель финансового состояния предприятий я разработала, и теперь по мере поступления новой информации постоянно ее перепроверяю, корректирую.
Как вы считаете, в целом, имеет ли смысл моя работа, или такие модели себя не оправдывают?

Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 9904
1. Самоучки в области прикладной статистики - все, поскольку подготовка на современном уровне не ведется нигде в нашей стране.
2.
Цитата:
Из источника, Г.В. Савицкой я узнала, что одним из условий корреляции является однородность исследуемой информации относительно распределения ее около среднего уровня, а критерием однородности служит среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. А для расчета вариации нужно знать среднеарифметическое значение.

Савицкую не читал, но из Вашего описания ясно, что она требует, чтобы коэффициент вариации был достаточно мал, например, не более 0,33. Видимо, для того, чтобы заменить в рассуждениях совокупность на математическое ожидание. Это требование - предрассудок.
Одним из следствий п.1 выше - большое число ошибок в литературе. Сводку тем форума по этому вопросу см. http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=1028
3.
Цитата:
ут я и застопорилась, поскольку для разных по составу выборок берутся соответствующие расчеты средних, таких как мода, медиана и т.д.

Различных видов средних величин бесконечно много, но для расчета коэффициента вариации используют только выборочное среднее арифметическое.
4.
Цитата:
Многофакторную регрессионную модель финансового состояния предприятий я разработала, и теперь по мере поступления новой информации постоянно ее перепроверяю, корректирую.
Как вы считаете, в целом, имеет ли смысл моя работа, или такие модели себя не оправдывают?

Многофакторные регрессионные модели используют часто, они себя оправдывают. См., например, раздел "Математические методы исследования" журнала "Заводская лаборатория" http://zldm.ru/index.php и п.5 ниже.
5. Советую познакомиться с учебниками и статьями на наших сайтах http://orlovs.pp.ru/ , http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html , на этом форуме (новые работы, текущая информация), поскольку
Цитата:
статистикой и эконометрикой занимаюсь самостоятельно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:20 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 2:13 pm
Сообщений: 8
Спасибо большое за предоставленную информацию буду изучать!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB