Высокие статистические технологии

УБРАНО в знак несогласия

Учебник "Эконометрика",глава 5.

УБРАНО в знак несогласия

Предполагается, что задана выборка из двумерного распределения (последовательность независимых одинаково распределенных случайных векторов, имеющих нужное для дальнейших рассмотрений число моментов).

В п.5.1 "Эконометрики" описано, как с помощью метода линеаризации находить (асимптотическое) распределение функции от выборочных моментов (см. также п.1.4.4 в "Прикладной статистике" на сайте). В том числе выборочной ковариации.

В п.5.2 приведен результат подобных расчетов для линейного парного коэффициента корреляции Пирсона. Для практического использования теоретические моменты надо заменить на выборочные.

УБРАНО в знак несогласия

Формулы мне неизвестны.
Метод их получения описан.
Если есть практические задачи, в которых необходимы
,
то такие формулы могли бы стать предметом статьи для ж-ла "Заводская лаборатория".

УБРАНО в знак несогласия

1. Так для каких же практических задач нужна ковариация?

2. Методы указанного сочинения основаны на предположении нормальности, не так ли?
А нормальности в реальных ситуациях нет.
Так что указанное сочинение приносит вред, как и пропагандисты распределения Стьюдента.

УБРАНО в знак несогласия

Честно признались, что в статистической теории не разбираетесь и разбираться не желаете.
Засоряете форум пустыми разговорами.
Вредите.
Мешаете борьбе за повышение качества научных исследований.