| Автор |
Сообщение |
Форум: Статистические методы Тема: Гипотеза о проверке однородности двух независимых выборок |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Вт янв 11, 2022 7:26 pm
|
|
Ответов: 40
Просмотров: 34126
|
| Проверяю гипотезу о совпадении функций двух выборок по критерию Лемана-Розенблата. Имеется 8 выборок объемом по 10. Каждую выборку с номерами 2-8 сравниваю с 1-ой. Ниже против каждой выборки указан найденный при сравнении критерий. Критическое значение критерия выбрано равным 0,416. Для выборок со ... |
|
 |
Форум: Статистические методы Тема: Гипотеза о проверке однородности двух независимых выборок |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Вт янв 11, 2022 7:14 pm
|
|
Ответов: 40
Просмотров: 34126
|
Александрович писал(а): Тогда минимальное значение статистики равно нулю.
Ничего подобного. Особенно с ростом объема выборок.
Выложите сюда вашу цифирь. Похоже, что вы в принципе что-то делаете не так. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: История нейронных сетей в СССР |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт май 13, 2021 2:38 pm
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 2533
|
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Проверка точечных значений интервальным методом по Гланцу |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пт апр 16, 2021 12:57 pm
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 28161
|
| Вы не по делу острите: смешнее, чем было, уже не получится. Лучше скажите, как вы собираетесь решать, например, проблему знака: произведение стандартных отклонений отрицательным быть ну никак не желает, в то время как ковариация (как и коэффициент корреляции) отрицательной может быть запросто. Далее... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Проверка точечных значений интервальным методом по Гланцу |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Ср апр 14, 2021 11:06 pm
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 28161
|
Цитата: Приравнивая ковариацию к произведению стандартных отклонений мы получаем ее максимальную оценку с коэффициентом вариации, равном единице, но никак не бесконечное множество доверительных интервалов.
Шутку оценил. Спасибо. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Проверка точечных значений интервальным методом по Гланцу |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн апр 12, 2021 2:53 pm
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 28161
|
| Вопрос: насколько допустим такой метод нахождения стандартного отклонения попарной разности зависимых выборок, необходимый для построения доверительного интервала? Нинасколько. П.ч. трюизм |сov (X,Y)| ≤ SxSy имеет примерно такую же познавательную ценность, как и аналогия со сломанными часами, котор... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Гипотеза о проверке однородности двух независимых выборок |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Сб фев 20, 2021 11:29 pm
|
|
Ответов: 40
Просмотров: 34126
|
Спасибо, все это, конечно, здорово, но не совсем то, что я бы хотел: мне б для начала терминологию осилить на основе реальных данных...
P.S. Царство небесное проф. Никитину. Не знал, что он умер. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Гипотеза о проверке однородности двух независимых выборок |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Сб фев 20, 2021 4:32 pm
|
|
Ответов: 40
Просмотров: 34126
|
| На основе проведенных Вами расчетов (методом статистических испытаний?) можете подготовить статью для раздела "Математические методы исследования" журнала "Заводская лаборатория. Диагностика материалов". Александр Иванович, у меня в связи с этой цитатой тьма дилетантских вопросо... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Гипотеза о проверке однородности двух независимых выборок |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пт фев 19, 2021 5:52 pm
|
|
Ответов: 40
Просмотров: 34126
|
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Проверка точечных значений интервальным методом по Гланцу |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пт дек 13, 2019 12:54 pm
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 28161
|
| Дорогой Ринад, мне думается, Вам не надо торопиться с ответом на мои (скромные) замечания по поводу того, что статистика для независимых выборок и статистика для связанных выборок - это сильно не одно и то же, и внимательно посозерцать формулы для парного и непарного критерия Стьюдента, критерия Уил... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Проверка точечных значений интервальным методом по Гланцу |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт дек 12, 2019 9:58 pm
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 28161
|
| 1. Доверительное оценивание разности истинных средних, вроде бы, применимо и для зависимых выборок. Схема то одна. Схема одна, а технические детали, в которых кроется дьявол, разные: н-р, t(.001) может не быть равной 3,551, стандартная ошибка разности средних не будет равна 1,85 и правая часть ДИ м... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Проверка точечных значений интервальным методом по Гланцу |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт дек 12, 2019 1:03 pm
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 28161
|
| Публичные восторги изобретателя нового слова в статистике нахожу слегка преждевременными, поскольку: 1. Гланц рассматривает экспериментальную схему "Case-Control", т.е. с независимыми выборками. Индусы обрабатывают схему "До-После", т.е. эксперимент с повторностями (выборки связа... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Бутстреп - оценка мощности исследования |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн фев 22, 2016 1:52 am
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 21287
|
| Эх, Мариванна, мне бы ваши заботы...(с) |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Бутстреп - оценка мощности исследования |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Вс фев 21, 2016 10:57 pm
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 21287
|
| Дался вам этот точный тест Фишера ) Для слабонасыщенных таблиц сопряженности критерий хи-квадрат не обладает хорошими статистическими свойствами, поэтому решили на основе гипергеометрического распределения рассчитать точную вероятность наблюдать данный вариант заполнения таблицы 2х2. Для проверки дв... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Бутстреп - оценка мощности исследования |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт фев 18, 2016 10:04 pm
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 21287
|
| Да знаю, конечно. А вдруг там такая же лемешкиада?) |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Бутстреп - оценка мощности исследования |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Ср фев 17, 2016 3:38 pm
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 21287
|
| Рад, что вы отозвались. Иначе говоря две выборки фиксируем и перемешиваем как только можно и для каждых новых двух считаем некий критерий расхождения например разницу средних. Получится в итоге некое распределение и уже смотрим где наше исходная статистика находится на краю или нет. Я джекнайфом обо... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Бутстреп - оценка мощности исследования |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн фев 15, 2016 11:40 pm
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 21287
|
| Александр Иванович, читаю статью http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/06.pdf и возник вопрос: можно ли для рассматриваемого примера (п. 4) бутстрепом оценить мощность данного исследования? Мыслю так (проверяю гипотезу сдвига): 1. Бутстрепом размножил выборки (N раз). Гипотеза об отсутствии сдвига не отв... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лемешкиада - разоблачение невежды Лемешко Б.Ю. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн фев 15, 2016 5:20 pm
|
|
Ответов: 31
Просмотров: 99889
|
| Ситуация мне видится так. Лемешко и его ученик Постовалов (спец по программированию на 1С) создали некую программу, которая призвана решать ряд статистических задач - там в описании программы чего только нет. Ок. Хорошее дело. Надо порадоваться. Однако, могут ли быть верифицированы результаты, кото... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лемешкиада - разоблачение невежды Лемешко Б.Ю. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Вс фев 14, 2016 8:47 pm
|
|
Ответов: 31
Просмотров: 99889
|
| Это классический способ генерации случайный чисел нормальных, а он пишет про регулярные структуры. Тут явная ошибка - в этом методе не должно ничего подобного получаться. В таком случае источником ошибки могут быть: а) собственно ГСЧ, о котором в монографии вроде бы ни слова (но, похоже, явно не Эк... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лемешкиада - разоблачение невежды Лемешко Б.Ю. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Сб фев 13, 2016 9:22 pm
|
|
Ответов: 31
Просмотров: 99889
|
Цитата: Возьмите... возьмите... и посмотрите...
Взял все, что вы сказали. При различном числе точек на диаграмме и их размере увидеть можно много чего.
Давно известно, что ГСЧ в Экселе один из самых грязных. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лемешкиада - разоблачение невежды Лемешко Б.Ю. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пт фев 12, 2016 2:12 pm
|
|
Ответов: 31
Просмотров: 99889
|
Цитата: Датчик у них выдает просто не рэндомные числа иначе это не объяснить.
А вас не смутило то, что для того же самого датчика, на соседнем рисунке (методом обратных функций) вполне себе приятная картинка? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 7:19 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 38591
|
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:30 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 38591
|
| По модели: 1. Ожидается, что возможна ситуация когда конечные разности любого порядка не образуют стационарный ряд. (тоже надо будет проверять) Соответственно Дики-Фуллера не подходит. 2. Тренд для достаточно длинных выборок отсутствует, в том числе и у конечных разностей. Какая замечательная колле... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:03 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 38591
|
| Критерии стационарности временного ряда: - тест Дики-Фуллера (классика жанра) - // - //- Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина - // - //- Филлипса - Перрона - // - //- Ng & Perron - // - // - Лейбурна - процедура Кохрейна. Может быть, что-то и подзабыл. Не обессудьте. Опять же, на коррелограмму не х... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Знаковые методы в регрессии |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт авг 28, 2014 8:35 pm
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 15697
|
Цитата: Вот так и действуйте!
Mifistik, слышали, что старшие говорят?
За работу, товарищ! |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Знаковые методы в регрессии |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт авг 28, 2014 3:32 pm
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 15697
|
| Неплохо было бы вместо восторгов по поводу освоения той или иной статистической темы опубликовать исследование реального явления, применив к нему существующий аппарат восстановления зависимостей. Допустим, взять динамику производства "чугуна и стали на душу населения в стране" (с) и продем... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: О преобразованиях исходных данных |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:48 pm
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 22622
|
| Да, теперь все более или менее понятно. Спасибо за разъяснения. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: О преобразованиях исходных данных |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:09 pm
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 22622
|
| Алексадр Иванович, у меня тут возникло ощущение, что в посте №3 я поддакнул не по делу: параметр преобразования не определяется по выборке, а подбирается из условия максимизации функции правдоподобия, т.е. решается оптимизационная задача. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: О преобразованиях исходных данных |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Ср апр 02, 2014 7:50 pm
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 22622
|
Цитата: Про корреляционную матрицу не понял.
Так факторный анализ работает с ней. С красавицей.
Цитата: считают коэффициенты корреляции по известным формулам.
Знамо дело: ковариацию нормируют произведением сигм. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: О преобразованиях исходных данных |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Ср апр 02, 2014 3:17 pm
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 22622
|
| Например, если данные центрировать выборочным средним арифметическим и нормировать выборочным средним квадратическим отклонением, то получим набор зависимых величин (их сумма равна 0, а сумма квадратов равна 1). Поскольку нарушается независимость, то становятся неясными свойства дальнейших применяе... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: О преобразованиях исходных данных |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Ср апр 02, 2014 8:59 am
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 22622
|
| Да, параметр преобразования в данном случае определяется по имеющейся выборке (методом МП). Тогда возникает совсем уж "бытовой" вопрос: Бокс и Кокс на тот момент были уже не новички в статистике. Им что, подобное соображение в голову не пришло? Или авторам вариаций на эту тему ( Зеллнеру-Р... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: О преобразованиях исходных данных |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт мар 27, 2014 8:29 pm
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 22622
|
| Александр Иванович, пока народ статистикой не интересуется, и на форуме затишье, могу я поинтересоваться, как Вы относитесь к преобразованиям исходных данных, н-р, Бокса-Кокса (Box-Cox transformation) и др.? Стоит в это погружаться? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Невежда и плагиатор Кобзарь А.И. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Сб янв 04, 2014 4:36 pm
|
|
Ответов: 48
Просмотров: 125334
|
| Не стреляйте в пианиста-он играет, как умеет (с) |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Невежда и плагиатор Кобзарь А.И. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Сб авг 24, 2013 4:21 pm
|
|
Ответов: 48
Просмотров: 125334
|
| Справочников на русском много: Большев и Смирнов, Холландер и Вульф, Оуэн, Ликеш и Ляга и др. Вред опуса Кобзаря - невежество, огромное число ошибок. Лучше всего было бы эту книгу сжечь, чтобы она не отравляла информационное пространство. Идею сжечь не одобряю: абсолютно бесполезных книг не бывает.... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Вопрос по методу "складного ножа" |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пт июл 05, 2013 6:54 pm
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 13368
|
| Спасибо еще раз, теперь при тестировании гипотез буду чувствовать себя увереннее. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Вопрос по методу "складного ножа" |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт июл 04, 2013 8:19 pm
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 13368
|
| Пытаюсь проверить устойчивость вывода, полученного в "однократном" эксперименте: сначала тестирую 100 значений с обеих выборках, затем из обеих выборок исключаю по одному наблюдению и вновь проверяю Но, затем возвращаю эти наблюдения назад, но исключаю следующую пару и т.д. Так можно делать? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Вопрос по методу "складного ножа" |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Ср июл 03, 2013 8:56 pm
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 13368
|
| Александр Иванович, я опять с просьбой о помощи. Если я сравниваю неким статистическим критерием две выборки объемом n1=n2=100 и в результате применения "складного ножа" получаю 100 результатов тестирования, из которых нулевая гипотеза отвергается, скажем, в 80 случаях ("успех"),... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Сравнение выборок. Практическая задача. |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:27 am
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 22949
|
Ужасно интересно все то, что неизвестно:
а) как это 385=189+195?
б) как это контрольная и экспериментальная выборки вдруг стали зависимыми? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лучшая регрессия |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:13 pm
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 18106
|
Ув. mifistik!
А что это за тип задач, когда изначально известно (постулируется), что ошибки будут иметь равномерное распределение?
И разрешите вам заметить, что из фразы "среднее =0 и одинаково для всех точек" понятие равномерности ну никак не следует. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Доверительный интервал |
| Дольчев&Габбанов |
|
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:58 am
|
|
Ответов: 19
Просмотров: 47777
|
Цитата: есть какие-то проекционные методы...
Проекционные оценки Н.Н.Ченцова |
|
|
| Сортировать по:: |
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
Пользователи