Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Пн сен 24, 2018 6:19 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Критерий на независимость в последовательности
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 3:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 6:41 pm
Сообщений: 18
Пусть у нас имеется выборка N чисел, например временной ряд.
Какие критерии можно использовать, чтобы показать их взаимную независимость? Предположение о гауссовости может не выполнятся. Можно задать ограничение на дисперсию -- не более некоторого числа. И последовательность стационарна.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Критерий на независимость в последовательности
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 10:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 7837
Сначала надо задать вероятностно-статистическую модель порождения данных.
Пусть нулевой гипотезе соответствует последовательность Х(1), х(2),..., независимых одинаково распределенных случайных величин.
При альтернативной соседние случайные величины величины зависимы.
Для проверки нулевой гипотезы можно использовать непараметрические коэффициенты ранговой корреляции между элкментами пар (Х(2а-1)б Х(2а)), а = 1, 2, ...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Критерий на независимость в последовательности
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 6:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 6:41 pm
Сообщений: 18
Да, статистическая постановка именно такая. Но если я просто буду находить и смотреть на ранговые корреляции, решая хорошо или плохо, это будет голимый волюнтаризм с последующим сползанием в слепой субъективизм. По моему, и как понимаю, вашему убеждению это огромное зло. Кроме того у меня нет статистической интуиции и здравого смысла, поэтому я не смогу отличить бред от правильных выводов. Нужны объективные критерии.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Критерий на независимость в последовательности
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 9:43 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 7837
Проверка нулевой гипотезы о равенстве 0 непараметрического коэффициента ранговой корреляции между элементами пар (Х(2а-1)б Х(2а)), а = 1, 2, ... - объективная процедура.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Критерий на независимость в последовательности
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 4:48 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 02, 2012 6:41 pm
Сообщений: 18
А, где посмотреть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Критерий на независимость в последовательности
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 5:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 7837
Наши Интернет-ресурсы: сайты с книгами и статьями в открытом доступе:
«Высокие статистические технологии» http://orlovs.pp.ru/ ,
«Лаборатория экономико-математических методов в контроллинге МГТУ им. Н.Э. Баумана» http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ,
еженедельник «Эконометрика» http://subscribe.ru/catalog/science.hum ... onometrika
Конкретные вопросы, связанные с нашей деятельностью, можно обсудить на форуме http://forum.orlovs.pp.ru/
Персональная страница на сайте МГТУ им.Н.Э. Баумана http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
Википедия: http://ru.wikipedia.org/ статья «Орлов, Александр Иванович (учёный)»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB