ЭКОНОМЕТРИКА-2. Вопросы к зачету (весна 2006 г.)
1. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0). Эконометрика, Глава 13.1.
2. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД. Эконометрика, Глава 13.1.
3. Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа. Эконометрика, Глава 13.2.
4. Затраты, связанные с принятием решений при статистическом приемочном контроле. Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле. Эконометрика, Глава 13.3.
5. Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов. Лекции
6. Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля. Эконометрика, Глава 13.3.
7. Всегда ли нужен выходной контроль качества? Сравнение экономической эффективности сплошного контроля и увеличения объема партии; сплошного контроля и замены дефектных единиц продукции в системе гарантийного обслуживания. Эконометрика, Глава 13.4.
8. Статистические методы обеспечения качества (прикладная статистика, статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку, статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания). Эконометрика, Глава 13.6.
9. Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения. Эконометрика, Глава 4.7.
10. Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами. Эконометрика, Глава 9.1.
11. Основная модель интервальной статистики. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности). Основные результаты статистики интервальных данных. Рациональный объем выборки. Эконометрика, Глава 9.1.
12. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания и дисперсии. Эконометрика, Глава 9.2.
13. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV. Формула для погрешности NPV. Эконометрика, Глава 9.3.
14. Эконометрические методы классификации. Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций. Лемма Неймана-Пирсона и непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы. Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.
15. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Характеристики качества алгоритмов диагностики. Почему нельзя использовать такую характеристику, как «вероятность правильной классификации»? Асимптотическое распределение рекомендуемой характеристики («прогностической силы»). Эконометрика, Глава 5.4.
16. Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа. Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи. Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.
17. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. Совместное (последовательное и параллельное) использование различных алгоритмов кластер-анализа. Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.
18. Двухкритериальная оптимизационная постановка кластер-анализа на основе внутрикластерного разброса и числа кластеров. Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.
19. Кластер-анализ признаков. Измерение расстояния между признаками с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона и непараметрического рангового коэффициента корреляции Спирмена. Эконометрика, Главы 5.2, 5.3 и 5.4.
20. Понятие о методах многомерного шкалирования. Оптимизационные постановки и использование результатов. Прикладная статистика, глава 9.6. Лекции.
21. Понятие риска. Классификация рисков. Характеристики рисков. Эконометрика, Главы 14.3 и 14.4.
22. Оценка и управление рисками. Главы 14.3 и 14.4.
23. Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие решений, глава 1.1.
24. Построение интегрального показателя в задачах принятия решений. Принятие решений, глава 2.1.
25. Демографические модели в экономике. Принятие решений, глава 3.1.
26. Описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств.
Эконометрика, приложение 2. Принятие решений, глава 2.4.
Литература
1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.: Экзамен, 2004. – 576 с. (
http://orlovs.pp.ru/econ.php)
2. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с. (
http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1).
3. Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2005. - 496 с. (Серия "Учебный курс") (
http://orlovs.pp.ru/stat.php#k5)
4. Материалы сайта
http://orlovs.pp.ru
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
Пользователи
