Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Пн дек 17, 2018 12:37 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Контроллинг рисков - 2017
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 6:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 7969
Контроллинг рисков

Среда, 12.00 -13.35
Числитель - лекция
Знаменатель - семинар
ИБМ2-37(м) Каф. (511мт)


Занятие №1 (6 сентября 2017 г.).

Что такое риск? Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Три составные части теории риска: анализ рисков; оценка рисков, управление рисками.
Многообразие рисков: личные, производственные, коммерческие, финансовые, глобальные риски.

Литература к занятию №1.

1. Орлов А.И. Менеджмент: организационно-экономическое моделирование. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 475 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-08-model Глава 2.4. Риск-менеджмент.
2. Орлов А.И. Современное состояние контроллинга рисков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 98. С. 933-942. http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/03.pdf
3. Орлов А.И. Многообразие рисков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. С. 53-80. http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/05.pdf

Занятие №2 (13 сентября 2017 г.).

Контроллинг, явный и скрытый. Контроллинг методов - разработка и применение процедур управления соответствием используемых и вновь создаваемых методов поставленным задачам.
Иерархические системы рисков (частные риски - групповые риски - итоговый риск). Групповые риски "Человек - Машина - Среда".
Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики.
Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском.
Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели. Оценка риска в виде произведения вероятности рискового события и математического ожидания ущерба. Интервальное оценивание вероятности рискового события в случае биномиального распределения. Непараметрическая оценка математического ожидания случайного ущерба.

Контрольная работа 1. Аддитивно-мультипликативная модель оценки риска.

Литература к занятию №2.

1. Орлов А.И. Новая область контроллинга – контроллинг организационно-экономических методов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 99. С. 1126-1137. http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/04.pdf
2. Орлов А.И. Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 102. С. 78–111. http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/04.pdf

Занятие №3 (20 сентября 2017 г.).

Интервальное оценивание вероятности рискового события в случае распределения Пуассона. Обнаружение различий.
Необходимость использования непараметрических статистических методов анализа данных. Математические, прагматические и компьютерные числа. Системная нечеткая интервальная математика - математика XXI века.
Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - описание характеристик ущерба. Подходы к управлению рисками - многокритериальная оптимизация.

Контрольная работа 2 по разделу «Анализ, оценка и управление рисками».

Литература к занятию №3.

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://baumanpress.ru/books/411/ , http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan
2. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220
3. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник для вузов. — М.: Экзамен, 2006. — 672 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-09-prikstat

Занятие №4 (27 сентября 2017 г.)

Риски дефектности. Стандартизация как форма контроллинга методов.
Риск поставщика и риск потребителя. Принцип распределения приоритетов.
Всегда ли нужен контроль качества у поставщика?

Литература к занятию №4.

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan

Занятие №5 (4 октября 2017 г.)

Всегда ли нужен контроль качества у поставщика (окончание)?
Усеченные планы.
Обнаружение отклонений - контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.

Контрольная работа 3 к разделу «Планы контроля и обнаружение отклонений».

Литература к занятию №5.

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan
2. Орлов А.И., Шаров В.Д. Выявление отклонений в контроллинге (на примере мониторинга уровня безопасности полетов) // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 95. С. 460-469. http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/08.pdf.

Занятия №№ 6 - 7 (11 и 18 октября 2017 г.)

Тринадцать этапов инновационного процесса. Многообразие точек коммерциализации. Необходимость специализированных структур (инновационных центров), обеспечивающих организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов.
Эскизная экономико-математическая оптимизационная модель выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок. Расчетные формулы для моментов выпуска новых марок.
Когда догоним (задачу об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых).
Контрольная работа 4.

Литература к занятиям №№ 6 - 7.

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое обеспечение инновационной деятельности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 96. С. 605–632.
2. Орлов А.И. Модель оптимизации моментов выпуска новых моделей продукции на рынок // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 102. С. 64– 77.
3. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с.
______________________________________________________

Занятие №8 (25 октября 2017 г.)

Деревья последствий (пример) и расчет вероятностей итоговых событий и характеристик случайного ущерба.
Деревья событий (общий вид и пример) и расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".
Диаграмма Исикава (рыбий скелет).

Контрольная работа 5. Деревья событий

Литература к занятию № 8.

1. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов. [Электронный ресурс]. http://www.studfiles.ru/preview/4521177/ (дата обращения 12.10.2017).
2. РД 08-120-96 Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов. [Электронный ресурс]. http://www.gosthelp.ru/text/RD0812096Me ... ieuka.html (дата обращения 12.10.2017).
3. Диаграмма Исикавы. [Электронный ресурс]. http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Ishikawa_Chart.htm (дата обращения 12.10.2017).
_______________________________________________________________

Занятие № 9 (01 ноября 2017 г.)

Характеризация моделей с дисконтированием среди всех моделей динамического программирования.
Проблема определения коэффициента дисконтирования. Чистая текущая стоимость NPV с различными коэффициентами дисконтирования по годам.
Расчет асимптотической нотны в статистике интервальных данных.
Оценивание рисков при управлении инвестициями: расчет погрешности чистой текущей стоимости NPV на основе статистики интервальных данных.

Контрольная работа 6. Погрешность чистой текущей стоимости NPV.

Литература к занятию № 9

1. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220.
2. Орлов А.И. Оценка погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов в ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. – № 109. С. 238–264. http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/15.pdf.
_______________________________________________________________

Занятие № 10 (08 ноября 2017 г.)

Аристотель - основоположник экономической теории. Экономика и хрематистика. Цель экономической деятельности - удовлетворение потребностей.
Основное течение (мейнстрим) в современной экономической науке – обоснование несостоятельности рыночной экономики и необходимости перехода к плановой системе управления хозяйством. Возможность глобальной оптимизации (Cockshott W. Paul and Cottrell Allin F.).
Влияние информационно-коммуникационных технологий на хозяйственную деятельность. ОГАС В.М. Глушкова и КИБЕРСИН Ст. Бира. Развитие информационно-коммуникационных технологий и выявление потребностей. Принятие решений на основе сетей экспертов.

Контрольная работа 7. Аристотель и солидарная информационная экономика

Литература к занятию №10

1. Солидарная информационная экономика (на 27.10.2017 - более 114,2 тыс. посещений) viewtopic.php?f=2&t=570
2. Источники по солидарной информационной экономике viewtopic.php?f=2&t=1311
3. Орлов А.И. О развитии солидарной информационной экономики / А.И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – №07(121). С. 262 – 291. – IDA [article ID]: 1211607007. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2017/07/pdf/07.pdf
________________________________________________________________


Занятие № 11 (15 ноября 2017 г.)

Глобальные экологические риски. Истощение природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Демографический кризис.

Литература к занятию № 11

1. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — М.: Академия, 2003. — 384 с.
http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 05-mentech
2. Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Итоги двадцати лет научных исследований и преподавания. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing. 2012. – 344 с. http://ljubljuknigi.ru , http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/

Занятие № 12 (22 ноября 2017 г.)

Пределы роста.
Экологические риски на предприятии.
Уничтожение химического оружия.
Стандарты ИСО серии 18000 - стандарты на системы управления окружающей средой.
Мониторинг экологической обстановки.
Скрининг при проведении периодических обследований работников вредных производств.
Экологическое страхование.

Литература к занятию № 12

1. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — М.: Академия, 2003. — 384 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 05-mentech
2. Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Итоги двадцати лет научных исследований и преподавания. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing. 2012. – 344 с.
http://ljubljuknigi.ru , http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
________________________________________________________________

Занятия №№ 13 - 14 (29 ноября и 6 декабря 2017 г.)

Непараметрические методы оценивания характеристик случайного ущерба. Доверительные границы для математического ожидания.
Три метода оценки бизнеса и недвижимости.
Прогнозирование рисков. Статистические и экспертные методы прогнозирования. Метод сценариев.

Занятие № 15 (13 декабря 2017 г.)

Оптимизационные постановки и динамические модели. Пример: модель оптимального распределения времени при обучении (принцип максимума Понтрягина).
Экспертные методы прогнозирования. Комбинированные методы. Ситуационные комнаты. Форсайт - достоинства и недостатки.
Современные математические инструменты контроллинга.

Контрольная работа 8. «Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»

Литература к занятиям №№ 13-15.

1. Орлов А.И. Непараметрическое оценивание характеристик распределений вероятностей // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 112. С. 1–20.
2. Орлов А.И. Методология моделирования процессов управления в социально-экономических системах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 101. С. 166–196.
3. Лындина М.И., Орлов А.И. Методы прогнозирования для ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 103. С. 196–221. http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/13.pdf
4. Орлов А.И. Современные математические инструменты контроллинга // Инновации в менеджменте. 2015. № 5. С. 58-63.
5. Орлов А.И. О новых перспективных математических инструментах контроллинга // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 113. С. 340–354. http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/28.pdf.
6. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Перспективные математические и инструментальные методы контроллинга. Под научной ред. проф.С.Г. Фалько. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2015. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=23209923 .
7. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Организационно-экономическое, математическое и программное обеспечение контроллинга, инноваций и менеджмента: монография / под общ. ред. С. Г. Фалько. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=26667522 .
________________________________________________________________

Занятия № 16 (20 декабря 2017 г.)

Зачет.

КУРС ЗАВЕРШЕН


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Контроллинг рисков - 2017
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 8:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 7969
Контроллинг рисков

Вопросы к зачету

1. Что такое риск? Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
2. Три составные части теории риска: анализ рисков; оценка рисков, управление рисками.
3. Многообразие рисков: личные, производственные, коммерческие, финансовые, глобальные риски.
4. Контроллинг, явный и скрытый. Контроллинг методов - разработка и применение процедур управления соответствием используемых и вновь создаваемых методов поставленным задачам.
5. Иерархические системы рисков (частные риски - групповые риски - итоговый риск). Групповые риски "Человек - Машина - Среда".
6. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики.
5. Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском.
6. Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели. Оценка риска в виде произведения вероятности рискового события и математического ожидания ущерба. Интервальное оценивание вероятности рискового события в случае биномиального распределения. Непараметрическая оценка математического ожидания случайного ущерба.
7. Интервальное оценивание вероятности рискового события в случае распределения Пуассона. Обнаружение различий.
8. Необходимость использования непараметрических статистических методов анализа данных. Математические, прагматические и компьютерные числа. Системная нечеткая интервальная математика - математика XXI века.
9. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - описание характеристик ущерба. Подходы к управлению рисками - многокритериальная оптимизация.
10. Риски дефектности. Стандартизация как форма контроллинга методов. Риск поставщика и риск потребителя. Принцип распределения приоритетов.
11. Всегда ли нужен контроль качества у поставщика?
12. Усеченные планы.
13. Обнаружение отклонений - контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.
14. Тринадцать этапов инновационного процесса. Многообразие точек коммерциализации. Необходимость специализированных структур (инновационных центров), обеспечивающих организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов.
15. Эскизная экономико-математическая оптимизационная модель выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок. Расчетные формулы для моментов выпуска новых марок.
16. Когда догоним (задачу об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых).
17. Деревья последствий (пример) и расчет вероятностей итоговых событий и характеристик случайного ущерба.
18. Деревья событий (общий вид и пример) и расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".
19. Диаграмма Исикава (рыбий скелет).

20. Характеризация моделей с дисконтированием среди всех моделей динамического программирования.
21. Проблема определения коэффициента дисконтирования. Чистая текущая стоимость NPV с различными коэффициентами дисконтирования по годам.
22. Расчет асимптотической нотны в статистике интервальных данных.
23. Оценивание рисков при управлении инвестициями: расчет погрешности чистой текущей стоимости NPV на основе статистики интервальных данных.
24. Аристотель - основоположник экономической теории. Экономика и хрематистика. Цель экономической деятельности - удовлетворение потребностей.
25. Основное течение (мейнстрим) в современной экономической науке – обоснование несостоятельности рыночной экономики и необходимости перехода к плановой системе управления хозяйством. Возможность глобальной оптимизации (Cockshott W. Paul and Cottrell Allin F.).
26. Влияние информационно-коммуникационных технологий на хозяйственную деятельность. ОГАС В.М. Глушкова и КИБЕРСИН Ст. Бира. Развитие информационно-коммуникационных технологий и выявление потребностей. Принятие решений на основе сетей экспертов.
27. Глобальные экологические риски. Истощение природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Демографический кризис. Пределы роста. Уничтожение химического оружия.
28. Экологические риски на предприятии. Стандарты ИСО серии 18000 - стандарты на системы управления окружающей средой. Мониторинг экологической обстановки. Скрининг при проведении периодических обследований работников вредных производств. Экологическое страхование.
29. Непараметрические методы оценивания характеристик случайного ущерба. Доверительные границы для математического ожидания.
30. Три метода оценки бизнеса и недвижимости.
31. Прогнозирование рисков. Статистические и экспертные методы прогнозирования. Метод сценариев. Комбинированные методы. Форсайт - достоинства и недостатки.
32. Оптимизационные постановки и динамические модели. Пример: модель оптимального распределения времени при обучении (принцип максимума Понтрягина).
33. Экспертные методы прогнозирования. Комбинированные методы. Ситуационные комнаты. Форсайт - достоинства и недостатки.
34. Современные математические инструменты контроллинга.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB