Высокие статистические технологии

Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова
Факультет информатики

Вопросы к экзамену по курсу проф. А.И.Орлова «ЭКОНОМЕТРИКА»
(осенний семестр 2005/2006 уч. г.)

0. Определение эконометрики как науки о применении статистических методов для анализа конкретных экономических данных.
Глава 1 учебника А.И.Орлова «Эконометрика».
1. Построение выборочной функции ожидаемого спроса и расчет оптимальной розничной цены при заданной оптовой цене (издержках).
Глава 2.1.
2. Необходимость выборочных исследований. Анкетное исследование (на примере маркетингового исследования потребителей растворимого кофе). Различные виды формулировок вопросов (открытый, закрытый, полузакрытый вопросы), их достоинства и недостатки. Биномиальная и гипергеометрическая модели выборки, их близость в случае большого объема генеральной совокупности по сравнению с выборкой.
Глава 2.2.
3. Асимптотическое распределение выборочной доли (в случае ответов типа "да"-"нет"). Интервальное оценивание доли и метод проверки гипотезы о равенстве долей (на основе теоремы Муавра-Лапласа).
Глава 2.2, 2.3.
4. Различные формулировки гипотезы однородности двух выборок. Критерий Крамера-Уэлча для проверки равенства математических ожиданий. (на основе Центральной предельной теоремы теории вероятностей и теоремы о наследовании сходимости).
Глава 4.4.
5. Гипотеза однородности двух независимых выборок. Расчет статистики двухвыборочного критерия Вилкоксона (Манна-Уитни). Принятие решения (при проверке гипотезы однородности) на основе асимптотической нормальности статистики критерия Вилкоксона.
Глава 4.5.
6. Метод наименьших квадратов для линейной прогностической функции. Подход к оцениванию параметров. Критерий правильности расчетов. Оценка остаточной дисперсии. Точечный и интервальный прогноз. Изменение ширины доверительного интервала при увеличении горизонта прогнозирования.
Глава 5.1.
6. Метод наименьших квадратов для модели, линейной по параметрам. Случай нескольких независимых переменных (регрессоров). Преобразования переменных. Оценивание параметров функции Кобба-Дугласа.
Глава 5.2.
7. Инфляция как рост цен. Методы анализа динамики цен. Разброс цен и возможная точность определения «рыночной цены». Потребительские корзины. Определение индекса инфляции. Расчет индекса инфляции. Теоремы умножения и сложения для индекса инфляции. Средний индекс (темп) инфляции как среднее геометрическое. Виды инфляции: спроса, издержек, административная.
Глава 7.
8. Применения индекса инфляции. Приведение к сопоставимым ценам. Инфляция в России. Динамика макроэкономических показателей России. Минимальный прожиточный уровень. Вклады в банки и кредиты. Курс доллара в сопоставимых ценах. Инфляция и бухгалтерская отчетность. Инфляция и стоимость основных фондов предприятия.
Глава 7.
9. Примеры процедур экспертного оценивания. Их использование в соревнованиях, при выборе, распределении финансирования. Военный Совет в Филях (1812 год). Метод Дельфи. Мозговой штурм. Экологические экспертизы. Метод сценариев.
Глава 12.1.
10. Основные стадии проведения экспертного исследования.
Глава 12.2.
11. Формирование целей экспертного исследования (сбор информации для ЛПР и/или подготовка проекта решения для ЛПР и др.). Роль диссидентов.
Глава 12.4
12. Формирование состава экспертной комиссии: методы списков (реестров), "снежного кома", самооценки, взаимооценки.
Глава 12.3
13. Различные варианты организации экспертного исследования, различающиеся по числу туров (один, несколько, не фиксировано), порядку вовлечения экспертов (одновременно, последовательно), способу учета мнений (с весами, без весов), организации общения экспертов (без общения, заочное, очное с ограничениями ("мозговой штурм", Совет в Филях) или без ограничений).
Глава 12.4
14. Основные понятия (репрезентативной) теории измерений. Определения, примеры, группы допустимых преобразований для шкал наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютной. Требование устойчивости эконометрических выводов относительно допустимых преобразований шкал.
Глава 3.1, 3.2.
15. Нахождение итогового мнения экспертов: методы средних арифметических и медиан рангов.
Глава 12.6.
16. Динамика основных макроэкономических показателей России.
Статья [2].


Основная литература
1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. – М.: Экзамен, 2002, 2003, 2004. – 576 с. – Главы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14.
2. Орлов А.И., Орлова Л.А. Тенденции макроэкономического развития России. – Экономика XXI века. 2002. No.12. С.27 – 37. Перепечатка: Современное управление. 2003. No.7. С.7-16.
3. Сайт http://orlovs.pp.ru (электронный вариант учебника, программа курса и другие материалы).


Лектор:
профессор кафедры «Анализ стохастических процессов в экономике»
экономико-математического факультета РЭА им Г.В.Плеханова,
проф., д.т.н.

А.И.Орлов
prof-orlov@mail.ru