Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Чт мар 28, 2024 5:47 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эконометрика. Осень 2012. ИБМ 1-51, ИБМ 1-52
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11265
Эконометрика
(осенний семестр 2012/2013 уч. г., гр. ИБМ 1-51, ИБМ 1-52)

Лекции 1 - 2 (5 и 12 сентября 2012 г.) Прочитаны доц., к.э.н. В.С. Муравьевой

1. Необходимость выборочных исследований. Построение выборочной функции ожидаемого спроса и расчет оптимальной розничной цены при заданной оптовой цене (издержках). Анкетное исследование (на примере маркетингового исследования потребителей растворимого кофе). Различные виды формулировок вопросов (открытый, закрытый, полузакрытый вопросы), их достоинства и недостатки. Биномиальная и гипергеометрическая модели выборки, их близость в случае большого объема генеральной совокупности по сравнению с выборкой.

Лекция 3 (19 сентября 2012 г.) Прочитана проф., д.э.н., д.т.н. А.И. Орловым

2. Асимптотическое распределение выборочной доли (в случае ответов типа "да"-"нет"). Интервальное оценивание доли и метод проверки гипотезы о равенстве долей.

Лекция 4 (26 сентября 2012 г.) Прочитана проф., д.э.н., д.т.н. А.И. Орловым

3. Метод наименьших квадратов для линейной прогностической функции. Подход к оцениванию параметров. Критерий правильности расчетов. Оценка остаточной дисперсии. Точечный и интервальный прогноз.

Лекция 5 (3 октября 2012 г.)

4. МНК для сгруппированных данных. МНК для модели, линейной по параметрам. Оценивание коэффициентов многочлена. Преобразования переменных. Случай нескольких независимых переменных (регрессоров). Оценивание параметров функции Кобба-Дугласа.
5. Оценка остаточной дисперсии - критерий качества эконометрической модели.

Лекция 6 (10 октября 2012 г.)

5а. Коррекция на число параметров. Типовое поведение остаточной дисперсии при расширении множества регрессоров. Оценка степени полинома и описание асимптотического поведения этой оценки (геометрическим распределением со сдвигом).
6. Инфляция как рост цен. История инфляции в России с 1990 г. Разброс цен во времени и пространстве и возможная точность определения «рыночной цены». Потребительские корзины. Определение индекса инфляции.

Лекция 7 (17 октября 2012 г.)

7. Теорема умножения для индекса инфляции. Средний индекс (темп) инфляции. Курс доллара в сопоставимых ценах. Теорема сложения для индекса инфляции.

Лекция 8 (24 октября 2012 г.)

8. Виды инфляции: спроса, издержек, административная. История инфляции.
9. Применения индекса инфляции. Приведение к сопоставимым ценам. Прожиточный минимум. Вклады в банки и кредиты. Международные сопоставления на основе паритета покупательной способности.

Лекция 9 (31 октября 2012 г.)

9а. Инфляция и бухгалтерская отчетность. Инфляция и стоимость основных фондов предприятия.
10. Примеры процедур экспертного оценивания. Их использование в соревнованиях, при выборе, распределении финансирования. Военный Совет в Филях (1812 год). Метод Дельфи и современная область применения экспертных оценок.
11. Нахождение итогового мнения экспертов: методы средних арифметических и медиан рангов.

Лекция 10 (7 ноября 2012 г.)
Рубежный контроль.

Лекция 11 (14 ноября 2012 г.)
Сдача домашних заданий и контрольных работ.

Лекция 12 (21 ноября 2012 г.)

12. Метод Дельфи. Экологические экспертизы. Мозговой штурм. Метод сценариев экспертного прогнозирования. Прогнозирование развития народного хозяйства России в условиях «открытой торговли».
13. Основные стадии проведения экспертного исследования.
14. Формирование целей экспертного исследования (сбор информации для ЛПР и/или подготовка проекта решения для ЛПР и др.). Роль диссидентов.
15. Формирование состава экспертной комиссии: методы списков (реестров), «снежного кома», самооценки, взаимооценки. Проблема априорных предпочтений экспертов.

Лекция 13 (28 ноября 2012 г.)

16. Различные варианты организации экспертного исследования, различающиеся по числу туров (один, несколько, не фиксировано), порядку вовлечения экспертов (одновременно, последовательно), способу учета мнений (с весами, без весов), организации общения экспертов (без общения, заочное, очное с ограничениями («мозговой штурм», Совет в Филях) или без ограничений).
17. Основные понятия (репрезентативной) теории измерений. Определения, примеры, группы допустимых преобразований для шкал наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютной. Требование устойчивости статистических выводов относительно допустимых преобразований шкал. Недопустимость использования среднего арифметического в порядковой шкале.

Лекция 14 (5 декабря 2012 г.)

18. Различные виды средних величин. Средние степенные и структурные средние. Средние по Коши и средние по Колмогорову, их частные виды.
19. Средняя заработная плата для условного предприятия. Средние по Коши и описание средних, результат сравнения которых устойчив в порядковой шкале. Средние по Колмогорову и описание средних, результат сравнения которых устойчив в шкалах интервалов и отношений.
20. Применение статистических методов соответствии со шкалами, в которых измерены данные. Коэффициент линейной корреляции Пирсона и его использование в шкале интервалов.
21. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена и его использование в порядковой шкале.

Лекция 15 (12 декабря 2012 г.)

22. Бинарные отношения на конечном множестве – подмножества множества пар элементов этого множества. Их описание матрицами из 0 и 1. Свойства бинарных отношений (рефлексивность, симметричность, транзитивность). Наиболее важные виды бинарных отношений: ранжировки (кластеризованные ранжировки, упорядочения), разбиения (отношения эквивалентности или равенства), толерантности (рефлексивные симметричные отношения). Вычисление расстояния Кемени между бинарными отношениями. Медиана Кемени.
23. Оптимизационный подход к определению средних величин. Эмпирическое среднее. Пример: выборочное среднее арифметическое. Теоретическое среднее. Пример: математическое ожидание. Понятие о законах больших чисел в пространствах произвольной природы.

Лекция 16 (19 декабря 2012 г.)

24. Примеры оптимизационного подхода к определению средних величин. Выборочная медиана. Правило большинства при минимизации в пространстве всех бинарных отношений.

КОНЕЦ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Основная литература

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник : в 3 ч. Часть 1: Нечисловая статистика. Гриф УМО. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 541 с. http://orlovs.pp.ru/stat.php#k2, http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-02-hsstat Есть в Библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.2. Экспертные оценки. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 486 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-04-hsexp Есть в Библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
3. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://baumanpress.ru/books/411/ ,
http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan . Есть в Библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
4. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2002, 2003, 2004. – 576 с. – Главы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13. (http://orlovs.pp.ru/econ.php ) Первое издание (2002) есть в Библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана. С исправлениями: http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-13-econ
5. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с. (http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1, http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-09-prikstat ). Есть в Библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.
6. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 576 с (http://orlovs.pp.ru/stat.php#k5, http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-11-teorresh ) Есть в Библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Дополнительная литература

7. Орлов А.И. Вероятность и прикладная статистика: основные факты: справочник. – М.: КНОРУС, 2012. – 192 с. http://orlovs.pp.ru/stat.php#k3 , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 01-verstat ,
8. Орлов А.И. Эконометрика. Изд. 4-е, доп. и перераб. Учебник для вузов. Гриф УМО. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 572 с. http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
9. Орлов А.И. Менеджмент: организационно-экономическое моделирование. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 475 с. http://orlovs.pp.ru/econ.php#ek2 , http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-08-model
10. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений : учебник. Гриф УМО. — М. : КноРус, 2012. — 568 с. http://mtas.ru/upload/library/Orlov2010.pdf
11. Материалы сайта «Высокие статистические технологии» http://orlovs.pp.ru/ и его форума http://forum.orlovs.pp.ru/ .
12. Материалы электронного еженедельника (рассылки) «Эконометрика» http://subscribe.ru/catalog/science.hum ... onometrika
13. Материалы Библиотеки Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге МГТУ им. Н.Э. Баумана http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эконометрика. Осень 2012. ИБМ 1-51, ИБМ 1-52
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11265
Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика-1»
(осенний семестр 2012/2013 уч. г., гр. ИБМ 1-51, ИБМ 1-52)

1. Необходимость выборочных исследований. Построение выборочной функции ожидаемого спроса и расчет оптимальной розничной цены при заданной оптовой цене (издержках). Анкетное исследование (на примере маркетингового исследования потребителей растворимого кофе). Различные виды формулировок вопросов (открытый, закрытый, полузакрытый вопросы), их достоинства и недостатки. Биномиальная и гипергеометрическая модели выборки, их близость в случае большого объема генеральной совокупности по сравнению с выборкой.
2. Асимптотическое распределение выборочной доли (в случае ответов типа "да"-"нет"). Интервальное оценивание доли и метод проверки гипотезы о равенстве долей.
3. Метод наименьших квадратов для линейной прогностической функции. Подход к оцениванию параметров. Критерий правильности расчетов. Оценка остаточной дисперсии. Точечный и интервальный прогноз.
4. МНК для сгруппированных данных. МНК для модели, линейной по параметрам. Оценивание коэффициентов многочлена. Преобразования переменных. Случай нескольких независимых переменных (регрессоров). Оценивание параметров функции Кобба-Дугласа.
5. Оценка остаточной дисперсии - критерий качества эконометрической модели. Коррекция на число параметров. Типовое поведение остаточной дисперсии при расширении множества регрессоров. Оценка степени полинома и описание асимптотического поведения этой оценки (геометрическим распределением со сдвигом).
6. Инфляция как рост цен. История инфляции в России с 1990 г. Разброс цен во времени и пространстве и возможная точность определения «рыночной цены». Потребительские корзины. Определение индекса инфляции.
7. Теорема умножения для индекса инфляции. Средний индекс (темп) инфляции. Курс доллара в сопоставимых ценах. Теорема сложения для индекса инфляции.
8. Виды инфляции: спроса, издержек, административная. История инфляции.
9. Применения индекса инфляции. Приведение к сопоставимым ценам. Прожиточный минимум. Вклады в банки и кредиты. Международные сопоставления на основе паритета покупательной способности. Инфляция и бухгалтерская отчетность. Инфляция и стоимость основных фондов предприятия.
10. Примеры процедур экспертного оценивания. Их использование в соревнованиях, при выборе, распределении финансирования. Военный Совет в Филях (1812 год). Метод Дельфи и современная область применения экспертных оценок.
11. Нахождение итогового мнения экспертов: методы средних арифметических и медиан рангов.
12. Метод Дельфи. Экологические экспертизы. Мозговой штурм. Метод сценариев экспертного прогнозирования. Прогнозирование развития народного хозяйства России в условиях «открытой торговли».
13. Основные стадии проведения экспертного исследования.
14. Формирование целей экспертного исследования (сбор информации для ЛПР и/или подготовка проекта решения для ЛПР и др.). Роль диссидентов.
15. Формирование состава экспертной комиссии: методы списков (реестров), «снежного кома», самооценки, взаимооценки. Проблема априорных предпочтений экспертов.
16. Различные варианты организации экспертного исследования, различающиеся по числу туров (один, несколько, не фиксировано), порядку вовлечения экспертов (одновременно, последовательно), способу учета мнений (с весами, без весов), организации общения экспертов (без общения, заочное, очное с ограничениями («мозговой штурм», Совет в Филях) или без ограничений).
17. Основные понятия (репрезентативной) теории измерений. Определения, примеры, группы допустимых преобразований для шкал наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютной. Требование устойчивости статистических выводов относительно допустимых преобразований шкал. Недопустимость использования среднего арифметического в порядковой шкале.
18. Различные виды средних величин. Средние степенные и структурные средние. Средние по Коши и средние по Колмогорову, их частные виды.
19. Средняя заработная плата для условного предприятия. Средние по Коши и описание средних, результат сравнения которых устойчив в порядковой шкале. Средние по Колмогорову и описание средних, результат сравнения которых устойчив в шкалах интервалов и отношений.
20. Применение статистических методов соответствии со шкалами, в которых измерены данные. Коэффициент линейной корреляции Пирсона и его использование в шкале интервалов.
21. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена и его использование в порядковой шкале.
22. Бинарные отношения на конечном множестве – подмножества множества пар элементов этого множества. Их описание матрицами из 0 и 1. Свойства бинарных отношений (рефлексивность, симметричность, транзитивность). Наиболее важные виды бинарных отношений: ранжировки (кластеризованные ранжировки, упорядочения), разбиения (отношения эквивалентности или равенства), толерантности (рефлексивные симметричные отношения). Вычисление расстояния Кемени между бинарными отношениями. Медиана Кемени.
23. Оптимизационный подход к определению средних величин. Эмпирическое среднее. Пример: выборочное среднее арифметическое. Теоретическое среднее. Пример: математическое ожидание. Понятие о законах больших чисел в пространствах произвольной природы.
24. Примеры оптимизационного подхода к определению средних величин. Выборочная медиана. Правило большинства при минимизации в пространстве всех бинарных отношений.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Эконометрика. Осень 2012. ИБМ 1-51, ИБМ 1-52
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11265
Эконометрика (ИБМ 1-51, ИБМ 1- 52)

Экзамен хвостовой сессии для задолжников (с зачтенными домашними заданиями) и студентов, желающих повысить оценку (по направлению деканата), состоится

31 января 2013 г. в 14-00 в к.505ибм

Для сдачи экзамена необходимо предварительно записаться по E-mail: prof-orlov@mail.ru

Проф. А.И. Орлов


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB