Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Пн июн 26, 2017 8:15 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Доверительный интервал для преобразованного y
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 8:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс ноя 26, 2006 7:39 pm
Сообщений: 1
Подскажите пожалуйста, если кто знает

Если мы рассмотрим простую линейную регрессию вида y=a+bx - найдя параметры a, b можем получить прогнозные значения для y при каком то x0 и доверительные интервалы прогноза до a+bx0-t*S(y|x0) a+bx0+t*S(y|x0). Т.е. для этого случая формулы общеизвестные и есть материалы.
У меня такой вопрос:
Если у нас линеаризуемое относительно параметров уравнение, например y=a*x^b - тогда в линеаризованном виде оно будет как
ln(y)=ln(a)+b*ln(x). В этом случае мы опять может найти ln(a) и b и дать прогноз ln(Yпрогонозное) и доверительный интервал для него.
Но я как-то нашел, что если находить прогнозное значение для чистого y, недостачно просто находить его как y=2.72^ln(Yпрогнозное), а поскольку при логарифмировании нарушается симметричность распределения для "чистого" Y прогноз будет Yпрогноз=2.72^(0.5*Se^2+ln(Yпрогнозное)).
Нет ли у кого-нибудь какой-нибудь информации по этому поводу. И еще такой вопрос - как в этом случае найти доверительные интервалы для чистого Y, достаточно ли их преобразовать точно так же.
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 8:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 7011
Читать учебники надо.
"Эконометрика", http://orlovs.pp.ru/
гл.5, разделы 5.1, 5.2.
Тогда станет ясно, что надо начинать с описания вероятостно-статистической модели.
И что за глупость с "симметричностью"?
Явно начитались убогой эконометрики, заброшенной к нам врагами России: http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=391


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB