Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Чт мар 28, 2024 5:32 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Критерий Шапиро-Уилка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 3:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 4:01 pm
Сообщений: 86
Уважаемый Александр Иванович!

Каким образом вычисляются коэффициенты для критерия Шапиро-Уилка, если размер выборки больше 50? Что можно почитать на эту тему (желательно на русском)?
Можно ли с его помощью проверять на нармальнось остатки АРИМА-моделей?

С уважением.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:45 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11265
Нет смысла проверять нормальность, поскольку заранее известно, что нормальности нет.
Цитата:
Можно ли с его помощью проверять на нормальнось остатки АРИМА-моделей?

Нельзя, поскольку остатки зависимы между собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 4:01 pm
Сообщений: 86
Понял. Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:04 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 04, 2009 9:38 am
Сообщений: 3
Уважаемый Александр Иванович!
Если Вас не очень затруднит, проясните ситуацию. Во многих источниках применение критерия Шапиро-Уилка ограничивается выборками от 8 до 50 единиц. В качестве обоснования такого ограничения приводится то, что при больших значениях N таблицы для определения критерия становятся "неудобными". В связи с этим не совсем ясно, ограничения 8-50 единиц – это принципиально (сильное снижение мощности критерия при больших выборках, невозможность его применения по математическим условиям или другие подобные причины) или непринципиально (при использовании ЭВМ нет «неудобства» с таблицами)? Можно ли его применять для выборок 50-100 единиц? Корректно ли считает STATISTICA данный критерий для больших выборок (поскольку в этих случаях никаких предупреждений программа не выдает)?
Подскажите, пожалуйста, хорошую книгу для прикладника (не математика) с наиболее полным разбором критерия Шапиро-Уилка.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 8:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11265
Цитата:
ограничения 8-50 единиц – это принципиально (сильное снижение мощности критерия при больших выборках, невозможность его применения по математическим условиям или другие подобные причины) или непринципиально (при использовании ЭВМ нет «неудобства» с таблицами)? Можно ли его применять для выборок 50-100 единиц?

Применять можно, начиная с 3 единиц, ограничения непринципиальные (у кого-то из авторов статей были ограниченные таблицы).
Цитата:
орректно ли считает STATISTICA данный критерий для больших выборок (поскольку в этих случаях никаких предупреждений программа не выдает)?

Не знаю. Не тестировал этот программный продукт.
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, хорошую книгу для прикладника (не математика) с наиболее полным разбором критерия Шапиро-Уилка.
Такой книги не знаю.
Поскольку заранее известно, что нормальности нет, то и применять критерий Шапиро-Уилка незачем.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 12:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 04, 2009 9:38 am
Сообщений: 3
Александр Иванович, большое спасибо за ответ!

Не понятен один момент. Вы пишите:
Цитата:
Поскольку заранее известно, что нормальности нет, то и применять критерий Шапиро-Уилка незачем.

Что Вы имеете ввиду? Я хотел сказать о проверке согласия между эмпирическим распределением и законом нормального распределения. Конечно эмпирическое распределение нельзя считать нормальным (в абсолютном смысле), но приближенно, условно, ведь можно? Для этого используют критерии согласия. Я что-то неправильно понимаю, или некорректно выразился? Для чего-то этот критерий существует?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:16 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11265
Читайте учебники "Прикладная статистика" http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1 , "Эконометрика" (разд.4.1, 4.2) http://orlovs.pp.ru/econ.php#ek1 .
Распределения реальных результатов наблюдений (измерений, испытаний, анализов, опытов) отличны от нормальных. С математической точки зрения, чтобы отличить нормальное распределение, например, от логистического, нужны тысячи опытов (там же). Обычно же число элементов выборки - десятки ли сотни.
Когда-то думали, что нормальное распределение встречается в реальном мире. Оторванные от реальности математики иногда и сейчас так думают.
Критерии согласия ушли в прошлое.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB